2020-02-18 16:04:41 大庆人事考试网 http://daqing.huatu.com/ 文章来源：黑龙江华图
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巴塞尔协议
巴塞尔委员会于1974年底成立，其秘书处设在总部位于瑞士的巴塞尔。巴塞尔委员会目前已成为事实上的银行监管的国际标准制定者。
一、巴塞尔协议Ⅰ
1988年7月，巴塞尔委员会通过了《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协定》，简称《巴塞尔资本协议》，主要有四部分内容：
| 内容点 | 详细内容 |
| 资本构成 | 银行的资本分为核心资本和附属资本两大类，核心资本包括普通股、永久非累积优先股、公开储备（资本公积、盈余公积、留存利润、股票发行溢价）；附属资本包括未公开储备、重估储备、普通准备金、混合资本工具、长期附属债务，且附属资本规模不得超过核心资本的100% |
| 资产信用风险分级 | 根据资产信用风险的大小，将资产分为0、20%、50%、100%四个风险档次 |
| 表外授信业务监管 | 通过设定一些转换系数，将表外授信业务也纳入资本监管 |
| 资本监管 | 规定银行的资本与风险加权总资产之比不得低于8%，其中核心资本与风险加权总资产之比不得低于4% |
二、巴塞尔新资本协议
2004年6月正式发表，在信用风险和市场风险的基础上，新增了对操作风险的资本要求;在最低资本要求的基础上，提出了监管部门监督检查和市场约束的新规定，形成了资本监管的“三大支柱”。
(一)第一支柱：最低资本要求
《巴塞尔新资本协议》仍将资本充足率作为保证银行稳健经营、安全运行的核心指标，仍将银行资本分为核心资本和附属资本两类，但进行了两项重大创新：
1.在资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求;
2.引入了计量信用风险的内部评级法。银行既可采用外部评级公司的评级结果确定风险权重，也可用各种内部风险计量模型计算资本要求。
资本充足率=资本/风险加权资产=(核心资本+附属资本)/[信用风险加权资产+(市场风险所需资本+操作风险所需资本)*12.5]
(二)第二支柱：外部监管
为保证最低资本要求的实现，《巴塞尔新资本协议》要求监管当局采用现场和非现场检查等方法审核银行的资本充足情况，在监管水平较低时，监管当局要及时采取措施予以纠正。
(三)第三支柱：市场约束
其运作机制主要是依靠利益相关者(包括银行股东、存款人、债权人等)的利益驱动，出于对自身利益的关注，在不同程度和方面关心其利益所在银行的经营状况(特别是风险状况)，为维护自身利益免受损失而采取措施来约束银行。由于利益相关者关注银行的主要途径是银行所披露的信息，因此，《巴塞尔新资本协议》特别强调提高银行的信息披露水平，加大透明度，要求银行披露资本充足率、资本构成、风险敞口及风险管理策略、盈利能力、管理水平及过程等。市场约束是对第一、第二支柱的补充。
三、巴塞尔协议III
2010年12月发布，体现了微观审慎监管和宏观审慎监管有机结合的监管新思维，按照资本监管和流动性监管并重、资本数量和质量同步提高、资本充足率与杠杆率并行、长期影响与短期效应统筹兼顾的总体要求，确立了国际银行业监管的新标杆。
(一)主要内容
1.强化资本充足率监管标准
|
资本 要求 |
核心一级资本 | 一级资本 | 总资本 |
| 最低资本要求 | 4.5% | 6% | 8% |
| 资本防护留存金 | 2.5% | ||
| 合计 | 7% | 8.5% | 10.5% |
| 逆周期超额资本要求 | 0~2.5% | ||
| 系统重要性银行附加资本要求 | 1% | ||
(1)五年内一级资本充足率下限为6%，资本充足率8%，核心一级资本充足率不低于4.5%。
(2)两个超额资本要求：要求银行建立留存超额资本，最低2.5%;反周期超额资本，最低为0~2.5%。待实施新标准后，正常情况下，商业银行的核心一级资本、一级资本和总资本充足率应分别达到7%、8.5%和10.5%。
2.引入杠杆率监管标准
杠杆率=一级资本/总资产
3.建立流动性风险量化监管标准
引入两个指标：
(1)流动性覆盖率
流动性覆盖比率(Liquidity Coverage Ratio，LCR)=优质流动性资产储备/未来30日的资金净流出量≥100%，用于度量短期压力情境下单个银行流动性状况，提高银行短期应对流动性中断的弹性;
(2)净稳定融资比率
净稳定融资比率(Net Stable Funding Ratio，NSFR)=银行可用的稳定资金来源/业务所需的稳定资金来源≥100%，用于度量长期内银行解决资金错配的能力。
4.确定新监管标准的实施过渡期
2013年初开始实施新的资本监管标准，2018年底全面达标。
(二)我国实施新监管标准的安排
1.原则：分类实施、分层推进、分步达标。
(1)分类实施：大型商业银行，应自2010年底起开始实施《巴塞尔新资本协议》但不得迟于2013年底实行。而其他商业银行可以自2011年起自愿申请实施《巴塞尔新资本协议》。
(2)分层推进：中国银监会允许各家商业银行实施《巴塞尔新资本协议》时间先后有别。
(3)分步达标：现阶段应以信贷业务为重点推进内部评级体系建设。
2.我国实施新标准的规定：
| 项目 | 标准 |
| 核心一级资本率 | ≥5% |
| 一级资本充足率 | ≥6% |
| 资本充足率 | ≥8% |
| 杠杆率 | ≥4% |
| 系统重要性银行 | 1% |
3.提高资本充足率的方法
(1)分子对策：增加一级资本(发行普通股、提高留存利润)和二级资本(发行可转换债券、混合资本债券、长期次级债券)
(2)分母对策：降低风险加权总资产，信用风险、市场风险和操作风险的资本要求
(3)综合措施：同时采用分子和分母对策，其中重要的一个综合性方法是银行并购
【单选】下列不属于《巴塞尔协议II》的三大支柱的是( )。
A.最低资本要求
B.监督部门的监督检查
C.市场约束
D.存款保险制度
（编辑：黑龙江华图编辑）下一篇：没有了
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